从海底出击完整版一周股票高频数据挖宝(未来10日限售股解禁、近一周分析师首次报告和评级调整、高送转、大宗交易)-萝卜投研

作者:admin 2015-11-07 16:44:35 标签:
一周股票高频数据挖宝(未来10日限售股解禁、近一周分析师首次报告和评级调整、高送转、大宗交易)-萝卜投研
数据1:限售股解禁
关于限售股解禁事件,目前解禁的主要分为首发限售股、增发限售股、股权激励限售股,由于历史原因曾经还出现过大量股改限售股帝梵尼。而这些限售股解禁前后一般会如何表现?
通联数据投资大脑团队做了《限售股解禁事件量化分析报告》,通过深度回测分析发现:
1、净值在事件发生前均会有一定程度回落青春不言败,尤其是在事件发生前一周的时间窗口内负收益最为显著;
2、净值在事件发生后的5个交易日里则有不同程度的小幅回升;
3、解禁市值占总股本比率越低的股票解禁前后表现明显越好,比率越高的股票解禁前后表现明显越差;
4、解禁事件发生前后“股权激励限售股”表现明显优于“首发限售股”和“增发限售股”省一点返利网,表现最差的为“增发限售股”,这也可以理解为“增发限售股”解禁后的抛压最大,“首发限售股”其次,“股权激励限售股”抛压最轻。
我们统计了未来10个交易日将要发生限售股解禁事件且解禁市值占总股本比率超过20%的股票名单如下:

(以上数据在萝卜投研公告库中可查看)
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数据2:股票送转
关于股票送转事件,这个每年必炒、全民狂欢的香饽饽卷睫盼,近期随着年报季又有卷土重来的迹象。通联数据投资大脑团队做了《股票送转事件量化分析报告(事件量化系列三)》,通过深度回测分析发现:1、总体上,送转比例越高的分组贝汉转盘,收益率越高;2、在事件发生后,持有至10个交易日之前,收益均不明显;3、分组3的股票在持有20-30个交易日窗口时,收益最大李香芝,随后逐步回落。
我们统计了近一周发生股票送转事件且属于分组3、2的所有股票如下:

(以上数据在萝卜投研公告库中可查看)
说明:
1、报告算法回测样本为2011年至今全市场所有股票(除去ST、新股、涨跌停、停牌股票)。
2、报告中的股票送转事件发生日均为预案公告日五步拳。
3、报告中的分组标准系根据股票送转比例划分,送转比例每10股小于等于5股为分组1,送转比例每10股大于5股、小于等于10股为分组2宋医,送转比例每10股大于10股为分组3。
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数据3:分析师首次报告与评级调整
按照正常逻辑,分析师越看好的股票,后市表现应该越好。而事实是否如此?通联数据投资大脑团队做了《分析师首次报告与评级调整事件量化分析报告》骏越酷车联盟,通过深度回测分析发现:1、“买入”评级的股票分组在在绝对收益窗口图和特异性窗口图中均表现稳健且持有60个交易日时收益最佳;“增持”评级的股票分组表现稍弱,首次报告但无评级的股票分组表现也不错;2、“卖出”、“中性”评级的股票分组表现较差,3、“减持”股票分组在事件发生后经过短期下跌后往往会快速回升。
我们统计了近一周发生分析师首次报告与评级调整事件的所有股票如下:

说明:请仔细阅读通联数据投资大脑出品的《分析师首次报告与评级调整事件量化分析报告》,股市有风险杨建志,投资需谨慎松口古镇。
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数据4:大宗交易
关于大宗交易,按照正常逻辑,大宗交易溢价率越高,说明背后的资金越看好交易标的,后市表现应该越好血王的疯妃。但事实并非如此,通联数据投资大脑团队做了《大宗交易事件量化分析报告》,通过深度回测分析发现:1、分组1的股票表现相对更好;2、分组6的股票表现相对更差。
我们统计了近一周发生大宗交易事件且属于1、6分组的所有股票如下:
大宗交易股票为分组1、6名单

说明:
1、表格中历史分组标准系根据大宗交易折价率划分奶妈疼你,折价率超过9%为分组1,折价率1%~9%之间为分组2,折价率0~1%之间为分组3,折价率-1%~0之间为分组4日版一吻定情,折价率-9%~-1%之间为分组5,折价率小于-9%为分组6。
2、请仔细阅读通联数据投资大脑出品的《大宗交易事件量化分析报告》孙佳雨,股市有风险,投资需谨慎。
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